行情接口API-长尾猴量化（VVTR.COM）

快速入门

请求频率限制

长尾猴已开放沪深A股，国内期货/基金/指数，港股，美股及期权等行情接口，tick及盘口支持websocket订阅，登录后台获取行情apiKeyj即可免费调用行情接口，如果要提升权限及频率则需要付费购买行情，频率限制参考下表。

品种	查询频率及周期上限（免费）	查询频率及周期上限（付费）
股票/基金/指数/期货合约列表	10次/分钟，当日	10次/分钟，当日
历史K线	3次/分钟，分钟K线7日，其它粒度一个月	60次/分钟，美股最长5年，其余历史全部
实时价格	1次/分钟，延时15分钟	3秒间隔，实时
实时tick/盘口	不支持	websocket订阅
美股期权实时价格	不支持	间隔3秒，实时
美股期权链	1次/分钟，2年内	60次/分钟，2年内
请求限制	免费接口	付费接口
单次请求股票数	1支股票	30支股票
单次请求数据量	100条	2000条

注意，请勿高频向接口发起请求，否则apiKey可能会被临时或永久封禁。

返回结构

所有接口返回统一结构

字段	类型	描述
code	int	返回码，0 表示成功
msg	string	消息，接口错误时有值
data	[object,array]	返回数据，具体接口返回的对象或对象数组

返回类型

所有接口返回 JSON 格式

关于日期参数

接口所有关于时间日期的参数允许两种格式的字符串 yyyy-MM-dd HH:mm:ss 或 yyyy-MM-dd

历史数据说明

由于历史行情数据量较大，根据不同市场我们尽可能缓存足够时间，超过日期则删除。所有历史K线一律为前复权，每日盘后更新，最长存储时间请参考下表。

K线粒度	A股	美股	美股期权
1分钟	最近3个月	5年	2年
15分钟	--	5年	--
日K	15年	5年	--

获取股票代码列表

请求频率 10次/分钟

GEThttp://api.vvtr.com/symbols

请求

参数	类型	是否必填	描述
type	int	是	类型 1：美股 2：港股 3：A股 4：国内期货 5：国内指数 6：国内基金
apiKey	string	是	你的 apiKey

字段	类型	描述
symbol	string	股票代码, 如 AAPL
exchange	string	交易所 enum.Exchange
name	string	股票名称
product	int	种类 enum.Product
isMain	bool	是否主力合约，仅期货有效

示例http://api.vvtr.com/symbols?type=1&apiKey={apiKey}

获取股票K线数据

请求频率 60次/分钟

可获取当日盘中及历史K线，注意A股在盘中获取当日分钟K线时会延时40s，其它市场无延迟。

GEThttp://api.vvtr.com/stock/kline

请求

参数	类型	是否必填	描述
symbol	string	是	股票代码, 如 AAPL
interval	string	是	K线类型 enum.Interval，美股:[1分钟,15分钟,1天] A股:[1分钟，1天]
from	string	是	开始时间，格式 "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"
to	string	是	结束时间，格式 "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"
limit	int	否	最大返回数据条数，最大不超过2000条
apiKey	string	是	你的 apiKey

字段	类型	描述
open	float	开盘价
high	float	最高价
low	int	最低价
close	int	收盘价
volume	int	成交量
turnover	float	成交额
avg_price	int	成交量加权均价,仅1分钟粒度有值
time	string	时间，格式 "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"

示例http://api.vvtr.com/stock/kline?symbol=AAPL&interval=1&from=11111&to=11111&limit=500&apiKey={apiKey}

获取股票实时价格

请求频率每3秒请求一次

GEThttp://api.vvtr.com/stock/briefs

请求

参数	类型	是否必填	描述
symbols	string	是	股票代码，支持批量查询，用逗号分割，每次最多30个
apiKey	string	是	你的 apiKey

字段	类型	描述
symbol	string	股票代码, 如 AAPL
latest_price	float	最新价
time	string	最新更新时间，格式 "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"

示例http://api.vvtr.com/stock/briefs?symbols=AAPL,TSLA&apiKey={apiKey}

获取期货K线数据

请求频率 60次/分钟

可获取当日盘中及历史K线。

GEThttp://api.vvtr.com/future/kline

请求

参数	类型	是否必填	描述
symbol	string	是	期货代码, 如 AAPL
interval	string	是	K线类型 enum.Interval [1分钟，1天]
from	string	是	开始时间，格式 "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"
to	string	是	结束时间，格式 "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"
limit	int	否	最大返回数据条数，最大不超过2000条
apiKey	string	是	你的 apiKey

字段	类型	描述
open	float	开盘价
high	float	最高价
low	int	最低价
close	int	收盘价
volume	int	成交量
turnover	float	成交额
avg_price	int	成交量加权均价,仅1分钟粒度有值
time	string	时间，格式 "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"

示例http://api.vvtr.com/future/kline?symbol=c9999&interval=1&from=11111&to=11111&limit=500&apiKey={apiKey}

获取期货实时价格

请求频率每3秒请求一次

GEThttp://api.vvtr.com/future/briefs

请求

参数	类型	是否必填	描述
symbols	string	是	期货代码，支持批量查询，用逗号分割，每次最多30个
apiKey	string	是	你的 apiKey

字段	类型	描述
symbol	string	期货代码, 如 c9999
latest_price	float	最新价
time	string	最新更新时间，格式 "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"

示例http://api.vvtr.com/future/briefs?symbols=c9999,c9998&apiKey={apiKey}

获取美股期权K线数据

请求频率 60次/分钟

GEThttp://api.vvtr.com/option/kline

获取单天的美股期权1分钟k线

请求

参数	类型	是否必填	描述
identifier	string	是	期权代码
date	string	是	日期或时间，格式 "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"；为日期时返回当天的所有1分钟k数据，为分钟时返回该分钟k数据
apiKey	string	是	你的 apiKey

字段	类型	描述
open	float	开盘价
high	float	最高价
low	int	最低价
close	int	收盘价
volume	int	成交量
turnover	float	成交额
time	string	时间，格式 "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"

示例http://api.vvtr.com/option/kline?identifier=AAPL 230317C000135000,AAPL 230721C00110000&date=2023-06-16&apiKey={apiKey}

获取美股期权链

请求频率 60次/分钟

GEThttp://api.vvtr.com/option/chain

查询接口返回离正股价最近的上下各15个行权价对应的美股期权数据。

请求

参数	类型	是否必填	描述
symbol	string	是	股票代码
expiration_date	string	是	过期日期，格式 "yyyy-MM-dd"
strike_price	float	否	行权价
right	string	否	方向 ["PUT","CALL"]
query_date	int	否	查询日期，默认查询当前日期，当查询历史日期时返回系统根据现有期权数据模拟生成的历史期权列表
apiKey	string	是	你的 apiKey

字段	类型	描述
identifier	string	期权代码
symbol	string	股票代码
expiration_date	string	过期日期，格式 "yyyy-MM-dd"
strike_price	float	行权价
right	string	方向 ["PUT","CALL"]
pre_close	float	前收价
delta	float	delta
gamma	float	gamma
vega	float	vega
theta	float	theta
open_interest	float	未平仓量
implied_volatility	float	隐含波动率

注意： latest_price，pre_close，delta，gamma，vega，theta，open_interest，implied_volatility这些字段只有在查询当前日期时才有值，当查询历史日期时为0。

示例http://api.vvtr.com/option/chain?symbol=AAPL&strike_price=400&expiration_date=2023-10-20&right=PUT&apiKey={apiKey}

获取美股期权实时价格

请求频率每3秒请求一次

GEThttp://api.vvtr.com/option/briefs

请求

参数	类型	是否必填	描述
identifiers	string	是	期权代码，支持批量查询，用逗号分割，每次最多30个
apiKey	string	是	你的 apiKey

字段	类型	描述
identifier	string	期权代码, 如 AAPL 230317C000135000
latest_price	float	最新价
time	string	最新成交时间，格式 "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"

示例http://api.vvtr.com/option/briefs?symbols=AAPL 230317C000135000,AAPL 230721C00110000&apiKey={apiKey}

获取基金K线数据

请求频率 60次/分钟

可获取当日盘中及历史K线，注意A股在盘中获取当日分钟K线时会延时40s，其它市场无延迟。

GEThttp://api.vvtr.com/fund/kline

请求

参数	类型	是否必填	描述
symbol	string	是	基金代码, 如 501000
interval	string	是	K线类型 enum.Interval，基金:[1分钟，1天]
from	string	是	开始时间，格式 "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"
to	string	是	结束时间，格式 "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"
limit	int	否	最大返回数据条数，最大不超过2000条
apiKey	string	是	你的 apiKey

字段	类型	描述
open	float	开盘价
high	float	最高价
low	int	最低价
close	int	收盘价
volume	int	成交量
turnover	float	成交额
avg_price	int	成交量加权均价,仅1分钟粒度有值
time	string	时间，格式 "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"

示例http://api.vvtr.com/fund/kline?symbol=501000&interval=1&from=2023-10-13 14:00:00&to=2023-10-17 00:00:00&limit=500&apiKey={apiKey}

获取基金实时价格

请求频率每3秒请求一次

GEThttp://api.vvtr.com/fund/briefs

请求

参数	类型	是否必填	描述
symbols	string	是	基金代码，支持批量查询，用逗号分割，每次最多30个
apiKey	string	是	你的 apiKey

字段	类型	描述
symbol	string	基金代码, 如 AAPL
latest_price	float	最新价
time	string	最新更新时间，格式 "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"

示例http://api.vvtr.com/fund/briefs?symbols=501000,501001&apiKey={apiKey}

获取指数K线数据

请求频率 60次/分钟

可获取当日盘中及历史K线，注意A股在盘中获取当日分钟K线时会延时40s，其它市场无延迟。

GEThttp://api.vvtr.com/index/kline

请求

参数	类型	是否必填	描述
symbol	string	是	指数代码, 如 ag8888
interval	string	是	K线类型 enum.Interval，指数:[1分钟，1天]
from	string	是	开始时间，格式 "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"
to	string	是	结束时间，格式 "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"
limit	int	否	最大返回数据条数，最大不超过2000条
apiKey	string	是	你的 apiKey

字段	类型	描述
open	float	开盘价
high	float	最高价
low	int	最低价
close	int	收盘价
volume	int	成交量
turnover	float	成交额
avg_price	int	成交量加权均价,仅1分钟粒度有值
time	string	时间，格式 "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"

示例http://api.vvtr.com/index/kline?symbol=ag8888&interval=1&from=2023-10-13 14:00:00&to=2023-10-17 00:00:00&limit=500&apiKey={apiKey}

获取指数实时价格

请求频率每3秒请求一次

GEThttp://api.vvtr.com/index/briefs

请求

参数	类型	是否必填	描述
symbols	string	是	指数代码，支持批量查询，用逗号分割，每次最多30个
apiKey	string	是	你的 apiKey

字段	类型	描述
symbol	string	指数代码, 如 ag8888
latest_price	float	最新价
time	string	最新更新时间，格式 "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"

示例http://api.vvtr.com/index/briefs?symbols=ag8888&apiKey={apiKey}

建立 WebSocket 连接

用于与服务端建立 WebSocket 连接以接受订阅数据的推送，每个 apiKey 只允许存在一个连接，需要每分钟向 WebSocket 服务端发送一次信息主动保持连接

请求频率每秒 1 次

GETws://api.vvtr.com/connect?apiKey=<apiKey>

订阅实时 Tick/盘口数据

请求频率每秒 1 次

GEThttp://api.vvtr.com/subscribe?vtSymbols=605005.SSE,ag2402.SHFE&apiKey={apiKey}

最大同时订阅 10 个合约，每次订阅会覆盖上一次的订阅列表，订阅后的盘口数据通过 WebSocket 连接返回

请求

参数	类型	是否必填	描述
symbols	string	是	合约代码格式 symbol+"."+exchange，用 `,` 分隔，最多 10 个
apiKey	string	是	你的 apiKey

字段	类型	描述
code	int	状态码
msg	string	返回消息

实时 Tick/盘口返回

根据你订阅的股票将返回一个 JSON 数组，数组中的对象结构如下

字段	类型	描述
symbol	string	合约代码
exchange	string	交易所信息
name	string	合约名称
create_time	int	Tick 数据创建时间
update_time	int	Tick 数据更新时间
latest_price	float	最新价
quotes	Quotes[]	五档数据

Quotes 五档数据

字段	类型	描述
bid_p	float	买价
bid_v	int	买量
ask_p	float	卖价
ask_v	int	卖量

错误处理

返回码和描述信息对应公共响应参数中的code和message，用来描述业务请求的结果，对应说明如下：

code	message	描述
200	success	请求成功
1	rate limit	请求频率超过限制
2	access denied	拒绝访问
3	param error	请求参数错误
4	permission denied	访问权限不足，授权码过期或者错误
400	fail	请求失败

枚举值

Interval

标识	K线类型
1	1分钟
2	15分钟
3	1天

Exchange

标识	交易所
SSE	上交所
SZSE	深交所
SEHK	港交所
SMART	美国交易所（泛指纳斯达克，纽交所等）
CFFEX	中金所
SHFE	上期所
CZCE	郑商所
DCE	大期所
INE	能源中心
GFEX	广期所

Product

标识	种类
1	股票
2	期权
3	期货
4	指数
11	基金

快速入门

请求频率限制

返回结构

返回类型

关于日期参数

历史数据说明

获取股票代码列表

请求

返回

获取股票K线数据

请求

返回

获取股票实时价格

请求

返回

获取期货K线数据

请求

返回

获取期货实时价格

请求

返回

获取美股期权K线数据

请求

返回

获取美股期权链

请求

返回

获取美股期权实时价格

请求

返回

获取基金K线数据

请求

返回

获取基金实时价格

请求

返回

获取指数K线数据

请求

返回

获取指数实时价格

请求

返回

建立 WebSocket 连接

订阅实时 Tick/盘口数据

请求

返回

实时 Tick/盘口 返回

Quotes 五档数据

错误处理

枚举值

Interval

Exchange

Product

实时 Tick/盘口返回