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创建长尾猴量化策略示例
长尾猴是完全免代码量化交易平台,平台提供了数十个主流的经典指标,可以通过修改指标配置来实现复杂的交易策略。本文以期货螺纹钢主连固定止盈策略为例,来详解长尾猴操作步骤。首先我们确定策略思路:短线做多策略,选择品种为成交量活跃的螺纹钢(rb)。在趋势上涨的同时选择价格低点市价开仓,然后盈利达到目标值就止盈。

关联券商账号
创建策略之前,我们需要先关联账号,如果仅有回测等需求,则无需关联实盘账号利用系统缺省账号即可回测所有品种,关联账号步骤如下:
1.我的策略-券商账号-添加账号,进入券商关联面板
2.选择交易品种及券商,比如:期货/宏源期货
3.绑定账号,填写客户号及交易密码。
4.等待数秒即可关联成功,建议期货账号在交易时段进行关联,非交易时段可能无法连接交易所主机。
长尾猴可关联大多数主流期货/股票公司普通账号,无需开通量化API权限,也无资金门槛,账户余额能保证正常交易即可。

创建策略
填写策略基本信息来创建一个新策略,注意账户可用余额必须要大于策略初金设置,否则可能会下单失败或下单不完全。除账号信息以外的其它基本信息均可在策略创建以后进行编辑。

设定开仓触发条件
我们的策略为日内短线策略,1分钟粒度的指标信号太容易产生干扰,策略基础粒度暂定为3分钟或5分钟。根据策略思路,我们用MACD小时粒度来确定上涨趋势,用RSI三分钟粒度的RSI6低点上涨作为小趋势的价格低点开仓条件。
长尾猴支持“与”“或”条件分组,根据需求,我们将前述条件添加到与条件分组。

开仓设定
为了尽可能利用资金我们将额度百分比设置为100%,这里的额度是创建策略时填写初金合并盈亏后的策略资产金额。

设定平仓触发条件
根据历史行情波动幅度,我们设置止盈条件为盈利1%,同时用趋势反转指标作为技术止损条件,这里选择用较为敏感的SAR指标5分钟粒度股价下穿作为条件。

平仓设定
这里设置为按市价100%平仓,仅平仓策略开仓部分,手动开仓的持仓部分不受影响。

策略回测
策略创建完成后,还需要历史数据回测来检验效果,长尾猴提供非常便捷的一键回测功能。回测数据为历史真实行情数据,选择要回测的策略,设置回测周期, 点击运行,耐心等待几秒即可查看回测报告。以下回测报告为多次调整参数的较优结果。
根据上图回测结果,150天收率为97%,最大回撤16%的策略就创建好了,是不是非常简单。

实盘量化
回测结果仅为理论盈利率,一切准备就绪后,建议先实盘小额运行一段时间来进一步校验策略效果。进行实盘也非常简单,在我的策略列表单击 生效按钮,策略即可在交易时段开始交易,我们可以在运行日志查看策略详细的运行过程,若要编辑生效中的策略请先点击暂停。